PwC
Job title:
Assurance | Consultor Senior Analytics Riesgos Estructurales
Company:
PwC
Job description
Job Description & SummaryDesde nuestro departamento de GRC – (Financial Instruments) del sector financiero tendrás la oportunidad de conocer cómo funcionan y trabajan los grandes bancos, aseguradoras y empresas del sector financiero o junto con el equipo de consultoría.Desde el punto de vista de la consultoría, te sumergirás en el equipo de FIA para conocer el funcionamiento de sus procesos de gestión de los riesgos estructurales, ayudándoles en todas las partes del proceso aportando valor con desarrollo de metodología, desarrollo de soluciones tecnológicas que ayuden a la automatización de los mismos y mejoren las capacidades de reporting interno y regulatorio.De esta manera, tendrás una oportunidad única de desarrollar un perfil profesional altamente competitivo, al combinar conocimientos del negocio con un desarrollo de procesos digitales dentro del área financiera.
Además, te unirás a un departamento formado por jóvenes profesionales, que apuesta fuertemente por la innovación y las tecnologías disruptivas, para aplicarlas al ámbito del desarrollo de negocio y gestión de Riesgos.FUNCIONES
Entre las principales funciones a llevar a cabo, y dependiendo de la especialización del candidato y la
naturaleza de los proyectos activos en cada momento, se destacan las siguientes:
● Entendimiento del nuevo marco regulatorio de Riesgos de Mercado
● Entendimiento de las normativas de Liquidez (LCR, NSFR, Asset Encumbrance, MREL, etc.)
● Participación en proyectos de Stress Test de Capital de la EBA para la parte de NIM y
metodología LiST para Liquidez.
● Aplicación de los procesos de gestión de Balance: IRRBB y Liquidez, incluyendo,
presupuestación y planes de negocio, desarrollo de escenarios de tipos de interés orientados
a la gestión, adaptación de los escenarios macroeconómicos a los riesgos IRRBB y Liquidez,
Agregación de divisas para distintos balances, etc.
● Desarrollo de análisis y modelización estadística avanzada para el desarrollo de modelos
comportamentales de IRRBB.REQUISITOS
A continuación se indican los requisitos genéricos para la posición a cubrir:
● Titulación universitaria superior (Administración y Dirección de Empresas, Economía,
Matemáticas, Física, estadística o ingeniería).
● Se valorará positivamente Master/postgrado en Finanzas Cuantitativas● Experiencia previa demostrable en proyectos de Riesgos Estructurales (IRRBB, CSRBB y/o Liquidez)
● Conocimiento a nivel usuario de herramientas de ALM como FOCUS o Balance Sheet Manager o similares
● Inglés nivel avanzado escrito y hablado (B2-C1).
● Deseable conocimiento de marcos ágiles de trabajo (SCRUM).
Además de los requisitos académicos, es importante que los candidatos sean capaces de demostrar:
● Capacidad de trabajar en equipo, de forma flexible y sujeto a cumplir con los deadlines de los
proyectos.
● Participación en la generación de un buen ambiente de trabajo.
● Habilidad de comunicación y de síntesis.
● Pensamiento crítico y analítico.
● Proactividad y ganas de aprender.¿Qué te ofrecemos?
- Ofrecemos incorporación con carácter indefinido.
- Integrarte en un equipo joven, con un muy buen ambiente de trabajo.
- Acceso a un completo programa formativo y un plan de carrera fijado de forma personalizada para que puedan crecer con nosotros año a año.
- Formación, acceso a certificaciones y desarrollo profesional continuo.
- Estarás dentro de un equipo de trabajo con gran variedad de perfiles profesionales que potenciarán tu aprendizaje.
Envíar Cv:
Expected salary
Location
Madrid
Job date
Wed, 03 Apr 2024 23:19:16 GMT
To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (vacanciesin.eu) you saw this job posting.