Analyste Quantitatif Fixed Income Non-Linear H/F

Au sein de l’équipe recherche quantitative – Fixed Income Non-Linear, en charge de définir et de développer des modèles et des méthodes numériques d’évaluation et de gestion des risques, vos principales responsabilités sont les suivantes:

• Maintenir supporter et optimiser les pricers délivrés par la Recherche Quantitative sur les produits Fixed Income non linéaires, et plus particulièrement sur les périmètres FX et cross-asset,
• Développer de nouveaux modèles de valorisation accompagnés de leurs métriques de risques,
• Proposer des approches innovantes de modélisation, de résolution numérique, ou d’étude des risques en gestion,
• Accompagner le trading, la structuration, le département des risques et les équipes informatiques, dans leur utilisation des pricers,
• Introduire des cas d’usage d’IA ou Machine Learning aux activités du périmètre.

Critères candidat

Niveau d’études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

École d’ingénieur, Master 2 en mathématiques financières, programmation

Niveau d’expérience minimum

6 – 10 ans

Expérience

Niveau d’expérience : intermédiaire (3 à 7 ans) ou senior.

Vous possédez une première expérience de Quant front office au sein d’une banque d’investissement, dans le domaine de la modélisation et du pricing de produits non linéaires, sur les périmètres FX, equity ou cross asset

Compétences recherchées

• Vous possédez une triple compétence en mathématiques appliquées, marchés financiers et programmation
• Vous maitrisez des langages tels que C++ ou Python
• Vous avez un esprit d’analyse, de bonnes capacités de communication et de prise d’initiative
• Vous aimez travaillez en équipe 

Outils informatiques

• Maîtrise du Pack Office ;
• Maîtrise de C++ et Python.

Langues

Anglais et Français courants à l’oral et à l’écrit.

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